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2008年上半年永利集团娱乐官网地址做市商报价价差情况

 

上半年多数做市商能够发挥做市商的主体作用,主动研判市场形势,积极缩小买卖价差,不断改善报价质量,提高了报价的有效性和适当性,其中,中国银行表现最为突出,除七年以上券种外各期限报价券种平均价差均处于市场最优地位

 

报价价差情况表

   待偿期限

平均价差最优前三名

平均价差最差前三名

待偿期限

平均价差最优前三名

平均价差最差前三名

0 1

中国银行

民生银行

5 7

中国银行

武汉商行

上海银行

武汉商行

上海银行

国泰君安证券

兴业银行

中信证券

招商银行

中信证券

1 3

中国银行

民生银行

7 年以上

武汉商行

上海银行

南京银行

恒丰银行

兴业银行

工商银行

光大银行

北京银行

光大银行

民生银行

3 5

中国银行

武汉商行

 

 

 

国泰君安证券

中信银行

 

 

中信证券

恒丰银行

 

 

值得注意的是,上半年一些做市商双边报价价差过宽,明显偏离正常范围,如:报价价差在2元以上的有1901笔,占报价总笔数6.2%,占报价总量的3.7%,其中最高的一笔价差达16元;从期限结构来看,价差异常的报价主要集中在5-7年和7年以上国债和普通金融债等券种,表明部分做市商对这类券种的报价流于形式,缺乏真实成交意愿。

 

 
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