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关于2010年三季度永利集团娱乐官网地址做市情况及做市商评价情况的通报

 

 全国永利集团娱乐官网地址做市商:

根据中国人民银行公告[2007]1号的规定,按照《全国永利集团娱乐官网地址做市商工作指引》(2010年修订稿)要求,协会对2010年三季度永利集团娱乐官网地址做市情况进行统计,完成了2010年三季度做市商评价工作。现就有关情况通报如下:

一、整体做市情况

截至2010年三季度末,永利集团娱乐官网地址共有指定做市商23家。

(一)做市报价情况

1. 总体报价情况

2010年三季度,做市商做市报价券种共计497只,比二季度略微降低;有效双边报价104,718笔,较上期增长16.3%;买入报价量15,540.53亿元,卖出报价量15,620.84亿元,买卖报价量合计31,161.37 亿元,较上期增长13.5%;平均单笔报价量2,975.74万元。

2. 各类型做市商报价情况

2010年三季度,各类型做市商报价量较上期均保持稳定或有所增长,证券公司及永利集团娱乐官网地址买卖报价量增长尤为明显。六大行报价仍最为活跃,买卖报价量合计16,158.52亿元;全国性商业银行报价量与上期基本保持稳定,买卖报价量合计5,365.24亿元;城市商业银行买卖报价量合计5,075.36亿元,较上期增长18.8%;证券公司及永利集团娱乐官网地址买卖报价量合计4,562.25亿元,较上期大幅增长72.2%。从各类型做市商报价量结构占比上看,六大行仍为主要做市机构,其报价量占总报价量的51.9%,较上期下降3个百分点;全国性商业银行报价量占比为17.2%,较上期下降2.7个百分点;城市商业银行报价量占比16.3%,较上期略增0.7个百分点,证券公司及永利集团娱乐官网地址三季度报价量占比达14.6%,较上期增加5个百分点,增幅明显。

从买卖报价对比情况来看,2010年三季度各类型做市商买卖报价量仍基本相等,显示出其买卖意愿相对平衡

 

 

 

 

3. 各类型券种报价情况

从做市券种类型来看,做市商对中期票据的偏好持续上升,做市报价集中于央票及政策性金融债的现象得到进一步缓解,各券种之间均衡发展态势逐渐明显。其中,中期票据买卖报价量较上期大幅增加,达到5,209.35亿元,较上期增长51.6%;央票买卖报价量合计为8,526.64亿元,较上期增长10.7%,占总报价量的27.4%,占比较上期继续下降;政策性金融债买卖报价量合计为9,547.03亿元,较上期降低4.9%;国债与短期融资券报价量均有所增长,分别达到4,283.35亿元和3,182亿元,分别较上期增长了23.4%29.7%;普通金融债、次级债和企业债等其他券种报价量合计413亿元,占总报价量的1.3%

4. 各待偿期限券种报价情况

2010年三季度,做市报价集中于中短期券种的现象进一步缓解,3年期以内的券种报价量占总报价量的53.1%,比上期下降了3.2个百分点,其中,1年期以内债券报价量6,644.80亿元,较上期下降16%,占总报价量的21.3%1-3年期债券报价量9,903.21亿元,较上期增加31.4%,占总报价量的31.8%。与二季度相比,3年期以上的券种报价量明显提高,3-5年期债券报价量5,152.41亿元,较上期增长23.3%,占总报价量的16.5%5-7年期债券报价量为4,034.70亿元,较上期有所降低,占总报价量的12.9%7年以上债券报价量增长明显,达5,426.25亿元,较上期大幅增长62.2%,占总报价量的比重由上期的12.2%增长为17.4%

2010年三季度,做市商平均报价价差3.04BP,较上期进一步缩小,各期限报价价差水平日趋一致。其中,1年期以内的平均价差3.36BP1-3年期2.35BP3-5年期3.62BP5-7年期3.30BP7年期以上2.91BP

(二)做市成交情况

1. 总体情况

2010年三季度,做市商报价共点击成交12,738笔,较上期增加40.6%;成交量大幅增加,达1,936.26亿元,较上期增加27.9%;平均单笔成交量1,520.07万元,较上期略有下降

2. 各类型做市商做市成交情况

从各类型做市商成交情况看,六大行成交量最大,达926.5亿元,占做市总成交量的47.8%;城市商业银行成交量344.55亿元,占做市总成交量的17.8%;全国性商业银行成交量342.79亿元,占做市总成交量的17.7%;证券公司及外资行成交量合计322.42亿元,占做市总成交量的16.7%

3. 各类型券种做市成交情况

2010年三季度,各类型券种成交量较上期均有增长,央票和中期票据成交量增长相对较快。央票仍然是最为活跃的交易券种,三季度央票成交量877.19亿元,较上期增长52.6%,占总成交量45.3%;中期票据成交量219.35亿元,较上期增长32.1%,占总成交量的11.3%;短期融资券成交量150.06亿元,占总成交量的7.7%;国债与政策性金融债成交量分别为259.99亿元和411.47亿元,分别占总成交量的13.4%21.3%;包括企业债、普通金融债在内的其它券种成交量18.20亿元,占总成交量的0.9%

4. 各待偿期限券种做市成交情况

从待偿期限券种做市成交情况看,中长期券种做市成交量继续上升。待偿期限3年以上债券成交量较上期增加明显,其中:3-5年期债券成交量263.50亿元,较上期增长37.3%5-7年期债券成交量173.35亿元,较上期减少11.5%7年以上债券成交量277.79亿元,较上期增长37.4%。待偿期限在3年以内的券种中,1年以内债券成交量411.81亿元,较上期下降22.3%1-3年期债券成交量809.81亿元,较上期增加105.6%。从结构上看,3年以上债券成交量占比36.9%,较上期增加3.1个百分点,其中:3-5年期、5-7年期以及7年以上债券成交量占比分别为13.6%9%14.3%3年以内债券成交量占总成交量的63.1%,其中:1年以内债券成交量占比21.3%1-3年期债券成交量占比41.8%

(三)各类型做市商做市报价成交情况

2010年三季度,做市成交量占做市报价总量的比例为6.2%,较上期提高0.7个百分点。其中:券商及外资行报价成交比例最高,达到7.1%,报价质量相对较好;其次为城市商业银行和全国性商业银行,报价成交比例分别为6.8%6.4%;六大行成交比例较低,为5.7%,但较上期增长相对较多。

二、做市商做市情况

(一)做市合规情况

2010年第三季度,做市商对做市合规性持续保持重视,大部分做市商能够完全满足合规要求。从做市合规情况统计结果来看,出现不合规情况9次,较去年同期的89次大幅下降,但较二季度的3次有所增加。三季度三家做市商出现不合规情况,从反映情况看,主要原因仍集中于内部计算机系统不稳定等问题。

(二)做市质量情况

2010年第三季度,做市商的双边报价价差持续缩小,报价质量继续提高,做市商制度为市场提供流动性的能力进一步增强。从做市质量情况看,最优报价次数、做市成交笔数与做市成交量均有明显增加,在做市商报价券种只数与去年同期大体持平的情况下,各做市商最优报价次数达11,869次,同比增长8%;做市成交笔数与做市成交量分别达12,738笔和1,936亿元,分别是去年同期的2.21倍和1.43倍。

三、做市商评价情况

按照《全国永利集团娱乐官网地址做市商工作指引》确定的做市商评价指标体系,2010年三季度永利集团娱乐官网地址做市商评价结果如下:最佳做市商为农业银行,优秀做市商为工商银行、中国银行、建设银行、中信银行、中信证券、交通银行(以获得做市商资格时间排序)。

特此通报。

 

 

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                              年十月二十七日

 
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